在外汇市场中利用货币对相关性寻找交易机会
2020-12-07 11:01:09 阅读 : 次
外汇货币对相关性的含义
相关性是两种交易资产之间关系的统计量度。货币关联显示两个货币对在特定时期内在相同，相反或完全随机的方向上移动程度的相似性。
使用过去的统计数据分析两种资产的相关性有预测价值，它可以识别潜在的外汇交易机会并管理您的风险敞口。相关性通常以区间从-1到+1的小数形式表示，也叫相关系数。
- 完全正相关，相关系数为+1，表示两个货币对将在100％情况下同向变动。欧元/美元与英镑/美元之间的相互关系就是一个准确的例子，比如欧元/美元上涨，那么英镑/美元也向同一个方向运动。
- 完全负相关，相关系数为-1，表示两个货币对将在100％情况下反向变动。欧元/美元和美元/瑞士法郎之间存在完美的负相关，因此如果欧元/美元上涨，则美元/瑞郎下跌。
- 如果相关性为0则货币对之间的关系是完全随机，则货币对之间没有联系，相互独立，相关系数为零。
自然地，正相关或负相关越强，分析预测就越准确。进行技术分析时应采用更长的时间框架来获得更准确的信息。比如1分钟内的相关性价值很小，但月和年的数据则提供了最可靠的意见。
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货币相关性对外汇交易的影响
- 它们可以为您制定高赢率的外汇交易策略提供统计学基础。
- 他们能显示您在外汇交易账户中暴露风险的大小。例如，如果您购买了几个具有强正相关性的货币对，那么您将面临更大风险，因为他们趋于同向变动。
- 您可以避免货币对吃掉相互之间的利润。欧元/美元和美元/瑞郎有很强的负相关关系。如果您判断走势后同时买入欧元/美元和美元/瑞郎，一方获利另外一方亏损将最终抵消总盈利额度。
- 了解相关性可以有助于您进行套利或多元化交易降低市场风险暴露。
- 如果您对特定货币走向做出判断，则可以选择两个强正相关货币对多元化操作对来分散风险。
- 如果你希望对冲某个头寸（降低持仓亏损的风险），那么你可以选择负相关的头寸。例如，如果你打算做多（买入）欧元/美元而他们朝着你预判的趋势反向运动，你可以通过购买负相关货币对（例如美元/瑞郎）来对冲。
基于货币对相关性的外汇交易策略
- 当两个货币对高度相关时，一个货币对可以作为另一个货币对价格变动的领先指标。如果你看到两对正相关货币对中的一个急剧波动，那么你可以预见另一个货币对同样波动。
- 相关性与其他外汇技术指标结合是一种更强大的外汇工具。例如，如果一个货币对突破支撑位或阻力位，则紧密正相关的货币对也具有很高的并发风险。
- 价格逆转。如果您看到两个负相关的货币对，一对货币对出现显著的价格逆转上行，那么您可以预期另一对货币对可能出现下调。
- 使用货币相关性的非定向套利策略。在这种外汇策略中，您需要等待两个高度相关的货币对之间出现异常相关，然后买入一个并卖出另一个，并等待它们的价格走势再次趋同。
外汇中高度相关的货币对
强正相关例子(年时间框架):
EUR/USD 和 GBP/USD (+ 0.89)
EUR/USD 和 AUD/USD (+ 0.81)
EUR/USD 和 EUR/CHF (+ 0.93)
AUD/USD 和黄金 (+ 0.75)
强负相关例子(年时间框架):
EUR/USD 和 USD/CHF (- 0.85)
USD/CAD 和 AUD/USD (- 0.88)
USD/JPY 和黄金 (- 0.78)
AUD/NZD 和 NZD/SGD (- 0.78)
与货币相关的大宗商品
- 由于加拿大是主要石油生产国和出口国，因此加元与原油有着正相关关系。
- 同样，澳元与黄金有着正相关关系，因为澳大利亚是一个重要的黄金生产国和出口国。
- 黄金和日元在不确定时期被视为避险资产，这两者也是正相关的。
- 同时，黄金和美元通常呈负相关。当美元在通货膨胀上升后开始失去价值时，投资者会寻求黄金等其他标的作为储备。
外汇的货币相关性变化
请注意，由于各种经济和政治因素的影响，货币相关性会随时间而不断变化。这些因素通常包括不同的货币政策，商品价格，中央银行政策的变化等。强烈的相关性不一定在未来保持不变，因为相关性的变化更为重要。我们建议参考长期相关性以获得更好的洞见。
您可以利用货币相关性寻找外汇交易机会，因为它们是高概率交易策略的有效工具。他们还可以帮助您进行风险管理，特别是如果您查看日，周，月和年时间范围内的相关系数。
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